San Rocco è stato, nel corso dei secoli, una delle figure più venerate dal popolo cristiano, essendo un'icona contro le pestilenze. Anche nella città di Fermo venne edificato,, nei primi anni del Cinquecento, un luogo di culto dedicato al santo su deliberazione del Consiglio cittadino.
Nel 1528, grazie al voto di un eminente esponente della nobiltà, Gianfranco Rosati, furono attuati lavori di annessione e restauro di due cappelle adiacenti, una dedicata a San Sebastiano, altra figura di santo che contrastava la peste, e quella del SS. Sacramento, che andarono a formare una chiesa unica aperta al culto nel 1530.
Nel corso dei secoli L'Oratorio subì molti restauri, l'ultimo nel XIX secolo.
Si possono ammirare ancora oggi i nove archi centinati sostenuti da agili colonne.